高頻選股因子周報：高頻整體表現優異，多粒度因子維持正收益。AI增強組合超額持續回撤.pdf

高頻選股因子周報：高頻整體表現優異，多粒度因子維持正收益。AI增強組合超額持續回撤。高頻整體表現優異：日內高頻偏度因子上周、2 月、2026 年多空收 益為 0.49%，0.31%，4.31%。日內下行波動占比因子上周、2 月、 2026 年多空收益為 0.23%，1.06%，5.81%。開盤后買入意愿占比因 子上周、2 月、2026 年多空收益為 0.01%，-0.9%，2.97%。開盤后 買入意愿強度因子上周、2 月、2026 年多空收益為-0.41%，-1.93%， 2.42%。開盤后大單凈買入占比因子上周、2 月、2026 年多空收益為 0.73%，2.26%，4.81%。開盤后大單凈買入強度因子上周、2 月、2026 年多空收益為 0.46%，1.84%，3.7%。日內收益因子上周、2 月、2026 年多空收益為-1.12%，-0.68%，2.06%。尾盤成交占比因子上周、2 月、2026 年多空收益為 0.28%，0.45%，4.75%。平均單筆流出金額 占比因子上周、2 月、2026 年多空收益為-0.56%，-1.33%，-2.89%。 大單推動漲幅因子上周、2 月、2026 年多空收益為-0.57%，-0.76%， 0.63%。

多粒度因子多頭回撤：多顆粒度模型（5 日標簽）因子上周、2 月、 2026 年多空收益為 0.22%，2.13%，7.62%，多頭超額收益為-0.04%， 0.46%，3.74%。多顆粒度模型（10 日標簽）因子上周、2 月、2026 年多空收益為-0.37%，1.76%，5.83%，多頭超額收益為-0.34%，0.5%， 3.24%。

AI 增強組合超額持續回撤：周度調倉的 AI 空氣值增組合上周、2 月、2026 年的超額/絕對收益率分別為-1.13%/2.25%，1.34%/5.23%， 3.74%/15.79%。日度調倉的 AI 空氣值增組合上周、2 月、2026 年的 超額/絕對收益率分別為-0.57%/2.81%，2.22%/6.11%，4.93%/16.98%。 周度調倉的中證 500 AI 增強寬約束組合上周、2 月、2026 年的超額 /絕對收益率分別為-2.69%/1.63%，-1.14%/2.30%，-3.99%/11.99%。 日度調倉的中證 500 AI 增強寬約束組合上周、2 月、2026 年的超額 /絕對收益率分別為-2.74%/1.59%，-1.61%/1.83%，-5.24%/10.74%。 周度調倉的中證 500 AI 增強嚴約束組合上周、2 月、2026 年的超額 /絕對收益率分別為-1.54%/2.78%，0.29%/3.73%，-1.43%/14.55%。日 度調倉的中證 500 AI 增強嚴約束組合上周、2 月、2026 年的超額/絕 對收益率分別為-0.68%/3.64%，0.13%/3.57%，-1.11%/14.87%。周度 調倉的中證 1000 AI 增強寬約束組合上周、2 月、2026 年的超額/絕 對收益率分別為-2.70%/1.64%，-1.03%/2.68%，0.24%/12.96%。日度 調倉的中證 1000 AI 增強寬約束組合上周、2 月、2026 年的超額/絕 對收益率分別為-2.10%/2.24%，-0.82%/2.88%，-0.12%/12.59%。周度 調倉的中證 1000 AI 增強嚴約束組合上周、2 月、2026 年的超額/絕 對收益率分別為-1.03%/3.31%，0.06%/3.76%，0.86%/13.57%。日度 調倉的中證 1000 AI 增強嚴約束組合上周、2 月、2026 年的超額/絕 對收益率分別為-1.14%/3.20%，-0.62%/3.09%，1.74%/14.45%。