多因子模型專題研究：風格動量、因子策略與行業增強.pdf
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- 時間：2023/06/15
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多因子模型專題研究：風格動量、因子策略與行業增強。在當前風格、板塊、主題均弱化的背景下，通過精細化的風險管理來實現穩定的超額收益將是必然選擇。
在《多因子量化選股系列專題研究-因子離散化股票多因子風險模型》（2022年6月8日）中我們所提出的風險模型最主要 特點在于，對各大類因子進行了基于分位數的分組劃分，每個因子的每個分組以啞變量形式體現在回歸方程中。這樣設 置的目的在于:
一是各因子收益率是在其他因子中性化之下的組內個股加權收益率，更具有實際意義；
二是離散化的本質是對排序關系的描述，而非數量關系的描述，而且為非線性問題預留了靈活的操作空間。
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