量化資產配置研究之二十七：基于多維視角的行業輪動組合構建.pdf
- 上傳者：風**
- 時間：2026/07/13
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本文研究了基于多維視角的行業輪動組合構建方法。首先，從延續性、分化度、對稱性三個角度分析了申萬一級及二級行業的收益特征，發現行業收益排名在月度間存在明顯變動，頭尾行業收益分化顯著，且收益分布呈現正偏特征。其次，從歷史基本面、資金流、一致預期、宏觀、動量、風格六個維度構建行業指標，經測試篩選出SUE、主動資金流入市值比、預期盈利增速估值匹配度、工業企業利潤增速、可解釋趨勢強度及行業風格匹配度六個有效指標。這些指標間相關性較低，適合綜合使用。最后，基于這六個指標對行業進行月度定量打分，構建了申萬一級、二級行業輪動組合以及中證800指數增強行業輪動組合。歷史回測顯示，各輪動組合相比基準均獲得了較為可觀且穩健的超額收益，證明了該多維視角行業輪動策略的有效性。
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