策略化選股月報(bào)（202606）：情緒評(píng)分再創(chuàng)近兩年新高，科創(chuàng)、情緒價(jià)量策略超額顯著.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時(shí)間：2026/06/10
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華福證券發(fā)布2026年6月策略化選股月報(bào)，對(duì)多策略選股、極致風(fēng)格高Beta選股、“紅利+”優(yōu)選股票策略、均線趨勢(shì)策略、情緒價(jià)量策略和科創(chuàng)板策略進(jìn)行了月度跟蹤。2026年5月，A股市場(chǎng)整體上漲，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)突出。在選股策略業(yè)績(jī)方面，科創(chuàng)板策略絕對(duì)收益表現(xiàn)最佳，達(dá)13.25%，相對(duì)科創(chuàng)50指數(shù)超額收益顯著；情緒價(jià)量策略相對(duì)中證全指指數(shù)超額收益超過(guò)6.40%；均線趨勢(shì)策略也錄得正超額收益。多策略選股策略、“紅利+”優(yōu)選策略及極致風(fēng)格高Beta策略在5月相對(duì)中證全指指數(shù)錄得負(fù)超額。報(bào)告詳細(xì)列示了各策略在2026年6月的最新持倉(cāng)股票、行業(yè)分布、子策略權(quán)重配置（如多策略選股中價(jià)值股策略權(quán)重最高，極致風(fēng)格高Beta中大盤成長(zhǎng)策略權(quán)重最高）以及因子暴露的月度變化。歷史業(yè)績(jī)顯示，各策略自 inception 以來(lái)均取得不同程度的超額收益，其中科創(chuàng)板策略今年以來(lái)超額收益尤為顯著。報(bào)告提示市場(chǎng)波動(dòng)及數(shù)據(jù)樣本有限等風(fēng)險(xiǎn)。
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